Thay đổi rổ chỉ số VNDiamond: VRE có thể bị loại, FUEVFVND cần điều chỉnh danh mục
Ngày 21/10 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sẽ công bố thay đổi về các cổ phiếu thành phần và hệ số tính toán cho rổ chỉ số VNDiamond, có hiệu lực từ ngày 4/11. Ngày 1/11 sẽ là ngày cuối cùng để các quỹ ETF mô phỏng theo chỉ số VN-Diamond thực hiện giao dịch cơ cấu danh mục.
Dự báo về rổ chỉ số VNDiamond
Theo Chứng khoán Mirae Asset, dựa trên quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu Kim cương Việt Nam “Vietnam Diamond Index” phiên bản 3.0 mới ban hành, rổ chỉ số VNDiamond trong đợt xem xét tháng 10 sẽ không thêm mới cổ phiếu nào. Tuy nhiên, VRE có thể bị loại khỏi rổ chỉ số trong kỳ tiếp theo vào tháng 1/2025 nếu FOL của VRE vẫn tiếp tục dưới yêu cầu 65%. VRE hiện nằm trong danh sách chờ loại, dẫn đến việc áp dụng trọng số 50% cho cổ phiếu này, làm giảm tỷ trọng đóng góp của VRE vào chỉ số và ảnh hưởng đến danh mục chứng khoán cơ cấu của các quỹ bị động đang mô phỏng theo VNDiamond.
Ảnh hưởng đến quỹ ETF FUEVFVND
Hiện tại, có 5 quỹ ETF sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu, trong đó FUEVFVND chiếm phần lớn quy mô (~95%). Mirae Asset dự báo chỉ có số ít cổ phiếu được mua vào để gia tăng tỷ trọng đáng kể trong FUEVFVND, bao gồm KDH (9,5 triệu cổ phiếu), NLG (8,3 triệu cổ phiếu) và BMP (1,5 triệu cổ phiếu). Các mã VPB và GMD cũng được gom nhẹ. Ngược lại, FUEVFVND sẽ bán ròng một số cổ phiếu, tập trung vào VRE (8,9 triệu cổ phiếu), OCB (7,7 triệu cổ phiếu), VIB (4,3 triệu cổ phiếu).
Lưu ý về MWG
Mirae Asset lưu ý rằng MWG vẫn còn trong danh mục nắm giữ của quỹ VFMVN Diamond (FUEVFVND) tính tới thời điểm cuối tháng 8 với khối lượng 3,4 triệu cổ phiếu, mặc dù mã này đã bị loại khỏi rổ danh mục thành phần chỉ số VNDiamond. MWG chưa thỏa mãn điều kiện FOL > 95% nên chưa nằm trong danh sách cổ phiếu có thể được thêm vào lần đầu.
Tầm quan trọng của VNDiamond
VN Diamond là một trong những rổ chỉ số đầu tư được chú ý bậc nhất thị trường. Trong nửa đầu năm 2024, VNDiamond tăng hơn 28%, vượt trội hoàn toàn so với các chỉ số khác và bỏ xa cả mức điểm thời kỳ đỉnh cao của VN-Index, bất chấp việc thị trường chung gặp khó khăn.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây