Kết quả rà soát danh mục chỉ số HOSE Quý 4/2024: Những điểm nổi bật
HOSE mới đây đã công bố kết quả rà soát danh mục chỉ số cho kỳ Quý 4/2024. Bài viết này sẽ phân tích những thay đổi đáng chú ý, tác động đến các ETF liên quan và dự báo hoạt động của các quỹ ETF trong thời gian tới.
VNDiamond: MWG thay thế VRE
Chỉ số VNDiamond chứng kiến sự thay đổi về thành phần với MWG là cổ phiếu được thêm vào, thay thế cho VRE. Theo quy tắc chỉ số 3.0, MWG và VRE đều áp dụng giới hạn trọng số %wS là 50%. Điều này có nghĩa là MWG sẽ được tăng tỷ trọng trong 2 kỳ liên tiếp, trong khi VRE sẽ bị giảm tỷ trọng. SSI Research ước tính VRE không nằm trong Top 25 cổ phiếu có hệ số FOL cao nhất, vì vậy không thỏa mãn điều kiện lọc trong kỳ này. MWG được lựa chọn thêm vào để đảm bảo có đủ 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng trong rổ chỉ số. Rổ cổ phiếu mới sẽ gồm 19 cổ phiếu, trong đó có 10 cổ phiếu ngành ngân hàng và 9 cổ phiếu ngoài ngành này. Các cổ phiếu ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.
VN30: Không có thay đổi về thành phần
Chỉ số VN30 giữ nguyên thành phần trong kỳ này. Hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9,5 nghìn tỷ đồng tại ngày 21/10/2024. SSI ước tính các quỹ ETF liên quan sẽ mua bô sung nhiều nhất 1,4 triệu cổ phiếu VHM; 960 nghìn cổ phiếu VIB; 891 nghìn cổ phiếu SSB ở chiều ngược lại bán ra nhiều nhất gần 3 triệu cổ phiếu VPB; 840 nghìn cổ phiếu POW các cổ phiếu còn lại trong danh mục bị bán vài trăm, vài chục nghìn đơn vị.
VNFIN Lead: Giữ nguyên thành phần
Chỉ số VNFIN Lead cũng không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại bao gồm 23 cổ phiếu. SSI ước tính các cổ phiếu được mua vào gồm TCB, MBB, ACB, HDB, NAB,… khối lượng mua vài trăm nghìn đơn vị ở chiều ngược lại VPB bị bán ra 350 nghìn cổ; STB bị bán 304 nghìn cổ; VND bị bán 238 nghìn cổ.
Tác động đến các quỹ ETF
Hiện có 5 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond, KIM Growth Diamond, và ABF VNDiamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 13,5 nghìn tỷ đồng tại ngày 21/10/2024. SSI ước tính quỹ DCVFMVN Diamond sẽ mua vào khoảng 27,5 triệu cổ phiếu MWG, trong khi bán ra khoảng 11,3 triệu cổ phiếu VRE khỏi danh mục. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ bán ra đáng kể như: GMD (6,7 triệu cổ phiếu), PNJ (5,8 triệu cổ phiếu) và REE (5,2 triệu cổ phiếu).
Quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7,2 nghìn tỷ đồng tại ngày 21/10/2024. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 4,5% so với đầu năm 2024, NAV tăng 22% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1,8 nghìn tỷ đồng từ đầu năm.
Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 588 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 74,5% so với đầu năm 2024, NAV tăng 21,1% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -2 nghìn tỷ đồng từ đầu năm.
Kết quả rà soát danh mục chỉ số quý 4/2024 dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các quỹ ETF liên quan. Các quỹ sẽ cần điều chỉnh danh mục đầu tư để phù hợp với những thay đổi về thành phần chỉ số, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây